KDJ指标的算法、原理和特性

KDJ的完整中文名称是随机摆动指标，是短线交易者最常用的指标之一。作为应用最广泛的指标之一，KDJ的用法网上随处可见，但大部分介绍都只会告诉你超买超卖，金叉死叉，详细点的讲讲背离和钝化，至于为什么这么用，几乎没人去剖析背后的原理。这篇文章讲带你从算法和概率的角度，探究KDJ的底层逻辑。

KDJ的算法总共分成三步：

第一步求出未成熟随机值RSV，公式是：
在这里插入图片描述

这个公式，直白的表述就是求出当前价格在过去N个周期最高点和最低点的位置，以百分比计数。

第二步是对RSV进行平滑计算得到K值，再对K值进行平滑计算得到D值，其算法都是取三分之二个前值加上三分之一时下值作为当前值。

这里有两个意义，一个是RSV作为初始值，数据波动频率太过频繁，作为指标，需要适当对数据进行平滑运算，经过削峰平谷平滑后的数据更加具有趋势指示性。

另一个意义第一次平滑是让RSV看起来相对平滑，可以作为快速趋势值，再次平滑K值得到的D值是让趋势更加平缓，把D值当作一个慢速趋势值，通过观察快慢两个平滑值的关系，就能比较清晰的判断当下的形势。第三步是对快（K值）慢（D值）值的差值进行放大，得到J值，J值的作用是观测快慢线之间的距离和变化。J值的计算公式是：J=3K-2D，这个公式实际上是：J=K+(K-D)×2，也就是以K值为基础，加上KD差的放大倍数，目的是为了观察KD之间的关系。这与MACD中的MACD=(DIF-DEA)×2一个道理，只是坐标系统不一样，所以加了K值做为基础而已。理解了KDJ的算法，接下来我们探讨一下KDJ指标解决了什么问题？

通过算法我们可以总结出KDJ指标的本质：KDJ指标指示的是当下价格在过去N个周期震荡区间的平滑位置。这个位置的作用，可以理解为在价格运行的方向在震荡区间中的摆动力道。我们可以通过观察KD值的方向和差距（也就是J值）来观察价格运行的方向和力道。

理解了KDJ的计算原理和本质，最后我们通过观测KDJ的表现，总结出以下几个指标特性：

1、KDJ考虑的是区间最高最低与当前价格的关系，如果K线的上下影把区间撑大，或者周期平移导致区间缩小，RSV的数值会失真。比如一段上涨趋势，最后一根K线如果拉出长上影，但收盘价格比昨天高，这时候指标值反而会比昨天低，反之亦然，这种情况下极容易产生KDJ背离，连续背离则会形成钝化。所以底部金叉和顶部死叉并不能完全指示交易机会，需要结合K线进行判断。

2、持续阴跌或持续小涨也会导致KDJ产生钝化，在钝化的情况下会导致金叉死叉连续失效，所以出现KDJ钝化不要轻易进场离场。

3、KD值平滑计算的函数是SMA，SMA均线的最大特点是敏感度特别高，走平和拐头只需要一个相对大于或小于前三个值得数值就会发生，加上区间撑大的特性，在一段趋势中随便一个反弹回调就会造成走平拐头的出现，所以KDJ非常适合短线交易中对行情及时转变进行决策。

4、当K值上穿50时，行情必定是突破N周期平台突破，下穿则相反。KD值均处于50上方，价格一定呈上升趋势，KD值处于50下方则必定处于下跌趋势。所以KDJ最好的用法并非金叉死叉，而是K值上穿下穿50中间值。

5、有不少教程说J值处于20以下和80是超买超卖区，其实以上意义并不大，即使J值小于零或大于100，也不能确认必定会迎来反转行情。相反的，上涨下跌力度大到能把J值做到大于100小于0，那么消耗这个力度是需要时间和空间的。虽然有很多的例子可以观测到J值处于极限位置后会反转，但那对我们来说并非机会，而是风险。观测的重点仍然应该放在KD值上。

最后总结：我们研究指标，目的是为了了解前人和专业人士理解市场的方式。理解这些思路，对我们完善自身交易系统有着莫大的帮助，通过指标理解市场运行规律，才能使用指标去把握市场运行方向的转折点和交易机会

量化股票基金stockapi接口地址：https://stockapi.com.cn
接口http请求方式获取数据，Java，python，js，c，c++，易语言均可用

相关章节说明

    • 接口说明：日线macd数据查询
    • 接口说明：日线kdj数据查询
    • 接口说明：日线wr数据查询
    • 接口说明：日线cci数据查询
    • 接口说明：5，10，20日ma均线数据查询
    • 接口说明：布林带boll数据查询
    • 接口说明：龙虎榜查询
    • 接口说明： 股票历史日线行情查询
    • 接口说明：分时kdj数据
    • 接口说明：分时数据获取
    • 接口说明：主力资金流入流出指标
    • 接口说明：量比指标
    • 接口说明：抛物线SAR指标
    • 接口说明：乖离率BIAS指标
    • 接口说明：RSI指标
    • 接口说明：神奇九转指标
    • 接口说明：所有A股列表数据查询
    • 接口说明：所有st股列表数据查询
    • 接口说明：十大成交活跃股
    • 接口说明：查询当日是否为交易日
    • 接口说明：查询上证指数
    • 接口说明：查询深圳成指
    • 接口说明：查询上证50
    • 接口说明：基金分时数据
    • 接口说明：行业板块个股列表
    • 接口说明：行业板块代码
    • 接口说明：板块历史资金流
    • 接口说明：涨停股池
    • 接口说明：强势股池
    • 接口说明：次新股池
    • 接口说明：炸板股池
    • 接口说明：跌停股池

接口说明：日线macd数据查询

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/macd

参数名称类型默认值示例值是否必须描述
codestring600004是股票代码
datestring2021-10-17是时间
cycleint99否周期
longCycleint2626否长周期
shortCycleint1212否短周期
vipCycleFlagint00否是否需要返回所有周期数据，1：是；0：否。有token用户可以传1

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/quota/macd?code=600004&cycle=9&date=2021-10-17&longCycle=26&shortCycle=12&vipCycleFlag=0

接口说明：日线kdj数据查询

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/kdj
请求示例：

参数名称类型默认值示例值是否必须描述
codestring600004是股票代码
datestring2021-10-17是时间
cycleint99否周期1
cycle1int33否周期2
cycle2int33否周期3
vipCycleFlagint00否是否需要返回所有周期数据，1：是；0：否。有token用户可以传1
https://stockapi.com.cn/v1/quota/kdj?calculationCycle=100&code=600004&cycle=9&cycle1=3&cycle2=3&date=2022-06-20&vipCycleFlag=0

接口说明：日线wr数据查询

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/wr

参数名称类型默认值示例值是否必须描述
codestring600004是股票代码
datestring2021-10-17是时间
cycle1int1010否周期1
cycle2int66否周期2
rehabilitationint100100否复权方式：100-不复权；101-后复权；102-前复权
calculationCycleint100100否周期:100-日;101-周;102-月;103-季;104-半年;105-年

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/quota/wr?code=600004&cycle1=10&cycle2=6&date=2021-10-17&rehabilitation=100&calculationCycle=100

接口说明：日线cci数据查询

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/cci
请求示例：

参数名称类型默认值示例值是否必须描述
codestring600004是股票代码
datestring2021-10-17是时间
cycleint1414否周期
vipCycleFlagint00否是否需要返回所有周期数据，1：是；0：否。有token用户可以传1
https://stockapi.com.cn/v1/quota/cci?code=600004&cycle=14&date=2021-10-17&vipCycleFlag=0

接口说明：5，10，20日ma均线数据查询

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/ma
请求示例：

参数名称类型默认值示例值是否必须描述
codestring600004是股票代码
datestring2021-10-17是时间
maint5,10,205,10,20否周期,逗号分隔符必须为英文，默认值ma=5,10,20
rehabilitationint100100否复权方式：100-不复权；101-后复权；102-前复权
calculationCycleint100100否周期:100-日;101-周;102-月;103-季;104-半年;105-年

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/quota/ma?code=600004&date=2021-10-17&ma=5,10,20&rehabilitation=100&calculationCycle=100

接口说明：布林带boll数据查询

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/boll

参数名称类型默认值示例值是否必须描述
codestring600004是股票代码
datestring2021-10-17是时间
cycleint2626否周期,默认值cycle=26
bandwidthint22否周期,逗号分隔符必须为英文，默认值ma=5,10,20
rehabilitationint100100否复权方式：100-不复权；101-后复权；102-前复权
calculationCycleint100100否周期:100-日;101-周;102-月;103-季;104-半年;105-年

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/quota/boll?bandwidth=2&code=600004&cycle=26&date=2021-10-17&rehabilitation=100&calculationCycle=100

接口说明：龙虎榜查询

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/dragonTiger
请求地址：

参数名称类型默认值示例值是否必须描述
datestring2022-09-02是时间
https://stockapi.com.cn/v1/base/dragonTiger?date=2022-09-02

接口说明： 股票历史日线行情查询

地址：https://stockapi.com.cnv1/base/day
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/day?token=你的token&code=600004&endDate=2021-10-15&startDate=2021-10-10

接口说明：分时kdj数据

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/minKdj
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/minKdj?code=600004&cycle=9&cycle1=3&cycle2=3

请求参数说明：

参数名称类型默认值示例值是否必须描述
codestring600004.SH是股票代码
cycleint99否周期
cycle1int33否周期1
cycle2int33否周期2

接口说明：分时数据获取

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/min
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/min?code=600004

请求参数说明：

参数名称类型默认值示例值是否必须描述
codestring600004是股票代码

接口说明：主力资金流入流出指标

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/capital
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/quota/capital?code=600004&date=2021-10-10

请求参数说明：

参数名称类型默认值示例值是否必须描述
codestring600004是股票代码
datestring2021-10-10是交易时间

接口说明：量比指标

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/lb
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/quota/lb?code=600004&cycle=5&date=2021-10-10

请求参数说明：

参数名称类型默认值示例值是否必须描述
codestring600004是股票代码
datestring2021-10-10是交易时间
cyclestring5是周期,默认值cycle=5

接口说明：抛物线SAR指标

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/sar
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/quota/sar?code=600004&cycle=4&date=2021-10-10&limit=10&step=2

请求参数说明：

参数名称类型默认值示例值是否必须描述
codestring600004是股票代码
datestring2021-10-10是交易时间
cyclestring4否周期,默认值cycle=4
stepstring2否步长,默认值step=2
limitstring10否极值,默认值limit=10

接口说明：乖离率BIAS指标

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/bias
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/quota/bias?code=600004&cycle1=6&cycle2=12&cycle3=24&date=2021-10-10

请求参数说明：

参数名称类型默认值示例值是否必须描述
codestring600004是股票代码
datestring2021-10-10是交易时间
cycle1string66否周期1,默认值cycle1=6
cycle2string1212否周期2,默认值cycle2=12
cycle3string2424否周期3,默认值cycle3=24

接口说明：RSI指标

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/rsi
请求参数说明：

参数名称类型默认值示例值是否必须描述
codestring600004是股票代码
datestring2021-10-10是交易时间
cycle1string66否周期1,默认值cycle1=6
cycle2string1212否周期2,默认值cycle2=12
cycle3string2424否周期3,默认值cycle3=24
vipCycleFlagstring00否是否需要返回所有周期数据，1：是；0：否。有token用户可以传1

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/quota/rsi?code=601088&cycle1=6&cycle2=12&cycle3=24&date=2021-10-10&vipCycleFlag=0

接口说明：神奇九转指标

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/nineTurn
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/quota/nineTurn?code=600004&date=2021-10-10

请求参数说明：

参数名称类型默认值示例值是否必须描述
codestring600004是股票代码
datestring2021-10-10是交易时间

接口说明：所有A股列表数据查询

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/all
请求参数说明：
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/all

接口说明：所有st股列表数据查询

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/st
请求参数说明：

https://stockapi.com.cn/v1/base/st

接口说明：十大成交活跃股

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/top10Active
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/top10Active?endDate=2021-10-22&startDate=2021-10-20

请求参数说明：

参数名称类型默认值示例值是否必须描述
startDatestring2021-10-20是交易开始时间，格式：2021-10-20
endDatestring2021-10-22是交易结束时间，格式：2021-10-22

接口说明：查询当日是否为交易日

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/nineTurn
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/tradeDate?tradeDate=2021-10-20

请求参数说明：

参数名称类型默认值示例值是否必须描述
tradeDatestring2021-10-10是交易时间

接口说明：查询上证指数

地址：https://stockapi.com.cn/v1/index/sh
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/index/sh?startDate=2021-10-20&endDate=2021-10-30

请求参数说明：

参数名称类型默认值示例值是否必须描述
startDatestring2021-10-20是交易开始时间，格式：2021-10-20
endDatestring2021-10-30是交易结束时间，格式：2021-10-30

接口说明：查询深圳成指

地址：https://stockapi.com.cn/v1/index/sz
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/index/sz?startDate=2021-10-20&endDate=2021-10-30

请求参数说明：

参数名称类型默认值示例值是否必须描述
startDatestring2021-10-20是交易开始时间，格式：2021-10-20
endDatestring2021-10-30是交易结束时间，格式：2021-10-30

接口说明：查询上证50

地址：https://stockapi.com.cn/v1/index/sh50
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/index/sh50?startDate=2021-10-20&endDate=2021-10-30

请求参数说明：

参数名称类型默认值示例值是否必须描述
startDatestring2021-10-20是交易开始时间，格式：2021-10-20
endDatestring2021-10-30是交易结束时间，格式：2021-10-30

接口说明：基金分时数据

地址：https://stockapi.com.cn/v1/fund/min
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/fund/min/v1/fund/min?code=159713

请求参数说明：

参数名称类型默认值示例值是否必须描述
codestring159713是基金代码，格式：159713

接口说明：行业板块个股列表

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/bkList?bkCode=BK1036

参数名称类型默认值示例值是否必须描述
bkCodestringBK1036是行业板块代码
pageNoint1是页码
pageSizeint50是每页行数

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/bkList?bkCode=BK1036

接口说明：行业板块代码

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/bk

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/bk

接口说明：板块历史资金流

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/bkFlowHistory

参数名称类型默认值示例值是否必须描述
bkCodestringBK1036是行业板块代码

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/bkFlowHistory?bkCode=BK1036

接口说明：涨停股池

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/ZTPool

参数名称类型默认值示例值是否必须描述
datestring2022-09-16是交易时间，格式：2022-09-16

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/ZTPool?date=2022-09-16

接口说明：强势股池

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/QSPool

参数名称类型默认值示例值是否必须描述
datestring2022-09-16是交易时间，格式：2022-09-16

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/QSPool?date=2022-09-16

接口说明：次新股池

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/CXPool

参数名称类型默认值示例值是否必须描述
datestring2022-09-16是交易时间，格式：2022-09-16

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/CXPool?date=2022-09-08

接口说明：炸板股池

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/ZBPool

参数名称类型默认值示例值是否必须描述
datestring2022-09-16是交易时间，格式：2022-09-16

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/ZBPool?date=2022-09-16

接口说明：跌停股池

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/DTPool

参数名称类型默认值示例值是否必须描述
datestring2022-09-16是交易时间，格式：2022-09-16

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/DTPool?date=2022-09-16

本文来自互联网用户投稿，该文观点仅代表作者本人，不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如若转载，请注明出处：http://www.hqwc.cn/news/419352.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符，请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com，一经查实，立即删除！

相关文章

基于一次应用卡死问题所做的前端性能评估与优化尝试

基于一次应用卡死问题所做的前端性能评估与优化尝试

问题背景 在上个月，由于客户反馈客户端卡死现象但我们远程却难以复现此现象，于是我们组织了一次现场上门故障排查，并希望基于此次观察与优化，为客户端开发提供一些整体的优化升级。当然，在尝试过程中，也发…
阅读更多...
可视化 | 【echarts】金字塔图

可视化 | 【echarts】金字塔图

文章目录 📚js🐇总体框架🐇option html和css同可视化 | 【echarts】渐变条形＋折线复合图，主要是js的差别。 📚js 🐇总体框架 使用echarts.init方法初始化了一个 ECharts 实例，指定…
阅读更多...
css-盒子等样式学习

css-盒子等样式学习

盒子居中，继承外层盒子的宽高 兼容性（border-box）将边框收到盒子内部 初始化div 不用管box-setting content-box 还原 创建为一个类 ，让所有需要还原的类 进行继承 padding 用法表示margin上下左右边距 body 外边距&…
阅读更多...
【Qt】信号和槽

【Qt】信号和槽

需要云服务器等云产品来学习Linux的同学可以移步/-->腾讯云<--/-->阿里云<--/-->华为云<--/官网&#xff0c;轻量型云服务器低至112元/年&#xff0c;新用户首次下单享超低折扣。 目录 一、Qt中的信号和槽 1、信号 2、槽 3、Q_OBJECT 二、Qt中的connect函…
阅读更多...
从零开始学习Python控制开源Selenium库自动化浏览器操作，实现爬虫，自动化测试等功能（一）

从零开始学习Python控制开源Selenium库自动化浏览器操作，实现爬虫，自动化测试等功能（一）

介绍Selenium &#xff1a; Selenium是一个用于自动化浏览器操作的开源工具和库。它最初是为Web应用测试而创建的&#xff0c;但随着时间的推移&#xff0c;它被广泛用于Web数据抓取和网页自动化操作。Selenium 支持多种编程语言&#xff0c;包括Python&#xff0c;Java&#x…
阅读更多...
vectorCast添加边界值分析测试用例

vectorCast添加边界值分析测试用例

1.1创建项目成功后会自动生成封装好的函数，在这些封装好的函数上点击右键，添加边界值分析测试用例，如下图所示。 1.2生成的用例模版是不可以直接运行的，需要我们分别点击它们，让它们自动生成相应测试用例。如下图所示，分别为变化前和变化后。 1.3点击选中生成的测试用例，…
阅读更多...
实现SERVLET应用程序

实现SERVLET应用程序

实现SERVLET应用程序 Smart Software 的开发人员希望开发一个Web应用程序，使用servlet显示保存在表中的雇员信息。该应用程序需要有用户界面，用户可在该用户界面中指定要查看雇员数据的雇员ID。该界面还应显示网站被访问的次数。 解决方案 要解决上述问题，需要执行以下任务…
阅读更多...
Java中的包、类、接口说明

Java中的包、类、接口说明

写在开头 包、类、接口、方法、变量、参数、代码块，这些都是构成Java程序的核心部分，即便最简单的一段代码里都至少要包含里面的三四个内容，这两天花点时间梳理了一下，理解又深刻了几分。 Java中的包 Java 定义了一种名字空间，称之为包：package。一个类总是属于某个包…
阅读更多...
在 EggJS 中实现 Redis 上锁

在 EggJS 中实现 Redis 上锁

配置环境 下载 Redis Windows 访问 https://github.com/microsoftarchive/redis/releases 选择版本进行下载 - 勾选 [配置到环境变量] - 无脑下一步并安装 命令行执行&#xff1a;redis-cli -v 查看已安装的 Redis 版本&#xff0c;能成功查看就表示安装成功啦~ Mac brew i…
阅读更多...
Flink SQL

Flink SQL

Flink SQL 来源&#xff1a;B站尚硅谷 sql-client准备 Table API和SQL是最上层的API&#xff0c;在Flink中这两种API被集成在一起&#xff0c;SQL执行的对象也是Flink中的表&#xff08;Table&#xff09;&#xff0c;所以我们一般会认为它们是一体的。Flink是批流统一的处理…
阅读更多...
【JavaEE】文件操作与IO

【JavaEE】文件操作与IO

作者主页&#xff1a;paper jie_博客 本文作者&#xff1a;大家好&#xff0c;我是paper jie&#xff0c;感谢你阅读本文&#xff0c;欢迎一建三连哦。 本文于《JavaEE》专栏&#xff0c;本专栏是针对于大学生&#xff0c;编程小白精心打造的。笔者用重金(时间和精力)打造&…
阅读更多...
【Oracle】收集Oracle数据库内存相关的信息

【Oracle】收集Oracle数据库内存相关的信息

文章目录 【Oracle】收集Oracle数据库内存相关的信息收集Oracle数据库内存命令例各命令的解释输出结果例参考 【声明】文章仅供学习交流&#xff0c;观点代表个人&#xff0c;与任何公司无关。 编辑|SQL和数据库技术(ID:SQLplusDB) 【Oracle】收集Oracle数据库内存相关的信息 …
阅读更多...
推荐文章
最新文章

Copyright @ 2022~2023