模型应用系实习生-模型训练笔记(更新至线性回归、Ridge回归、Lasso回归、Elastic Net回归、决策树回归、梯度提升树回归和随机森林回归)-编程知识

sklearn机械学习模型步骤以及模型

一、训练准备（x_train, x_test, y_train, y_test）
- 1.1 导包
- 1.2 数据要求
- 1.21 导入数据
- 1.22 数据类型查看检测以及转换
- 1.22 划分数据
二、回归
- 2.1 线性回归
- 2.2 随机森林回归
- 2.3 GradientBoostingRegressor梯度提升树回归
- 2.4 Lasso回归
- 2.5 Ridge岭回归
- 2.6 Elastic Net回归
- 2.7 DecisionTreeRegressor决策树模型
- 自动化模型加评估
三、分类
- ...未完待续

本次训练的变量是一致对应的，训练准备通过后，后续建模都不会有报错的！

一、训练准备（x_train, x_test, y_train, y_test）

1.1 导包

scikit-learn包以及镜像

pip3 install --index-url https://pypi.douban.com/simple scikit-learn

1.2 数据要求

必须全部为数字类型且无空值才能进行训练，关于非数据类型需要进行相对处理例如：可以采用独热编码或者label编码进行处理。

本文演示的是pandas 的dataframe数据类型的操作，转换成别的类型也同理

1.21 导入数据

import pandas as pd
df = pd.read_csv('data.csv')
df.head(5) #查看数据前五条

1.22 数据类型查看检测以及转换

1. 通过df.info()查看类型以及缺失值情况

df.info()

2. label编码
使用sklearn中的LabelEncoder类，将标签分配给分类变量的不同类别，并将其转换为整数标签。

from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
Label_df[i] = LabelEncoder().fit_transform(Label_df[i])

3. 独热编码
pd.get_dummies函数是Pandas中用于执行独热编码的函数。它将类别变量转换为独热编码的形式，其中每个类别将被转换为新的二进制特征，表示原始特征中是否存在该类别。这对于机器学习模型处理分类数据时非常有用。
例如，如果有一个类别特征"color"，包含红色、蓝色和绿色三个类别。使用pd.get_dummies函数可以将这个特征转换为三个新的特征"color_red"、“color_blue"和"color_green”，它们的取值为0或1，表示原始特征中是否包含对应的颜色。

df_one_hot = pd.get_dummies(df, columns=['color'])
df_one_hot.replace({False: 0, True: 1})

4. 缺失值处理
直接删除

#删除指定列缺失值
df.dropna(subset=['身份证号'],inplace = True)
#删除NaN值
df.dropna(axis=0,inplace=True)
#全部为空就删除此行
df.dropna(axis=0,how="all",inplace=True)
#有一个为空就删除此行
df.dropna(axis=0, how='any', inplace=True)

填充

#数据填充
df.fillna(method='pad', inplace=True) # 填充前一条数据的值
df.fillna(method='bfill', inplace=True) # 填充后一条数据的值
df.fillna(df['cname'].mean(), inplace=True) # 填充平均值

5. 检测函数这里是我自己定义的高效快速便捷方式
检测函数，输入dataframe用for循环对每列检测和操作，自动检测空值，object类型数据，并且进行默认操作，
df.fillna(method=‘pad’, inplace=True) # 填充前一条数据的值
df.fillna(method=‘bfill’, inplace=True) # 填充后一条数据的值
独热编码
df_one_hot = pd.get_dummies(df, columns=[‘color’])
返回处理好的dataframe

def process_dataframe(df):df.fillna(method='pad', inplace=True) # 填充前一条数据的值df.fillna(method='bfill', inplace=True) # 填充后一条数据的值df_one_hot = df.copy()for i in df.columns:if df[i].dtype == object:df_one_hot = pd.get_dummies(df, columns=[i]) # 独热编码return df_one_hot

更多dataframe操作可以看一下鄙人不才总结的小处理
http://t.csdnimg.cn/iRbFj

1.22 划分数据

from sklearn.model_selection import train_test_split
x_data = df.iloc[:, 0:-1]  
y_data = df.iloc[:, -1]  
# 划分数据集
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x_data, y_data, test_size=0.3, random_state=42)

二、回归

2.1 线性回归

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html#sklearn.linear_model.LinearRegression
训练以及简单预测

from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn import metrics#加载模型训练
Linear_R = LinearRegression()
Linear_R.fit(x_train, y_train)# 预测
y_pred = Linear_R.predict(x_test)# 评估
MAE_lr = metrics.mean_absolute_error(y_test, y_pred)
MSE_lr = metrics.mean_squared_error(y_test, y_pred)
RMSE_lr = metrics.mean_squared_error(y_test, y_pred, squared=False)
R2_Score_lr = r2_score(y_test, y_pred)
print("LinearRegression 评估")
print("MAE: ", MAE_lr)
print("MSE: ", MSE_lr)
print("RMSE: ", RMSE_lr)
print("R2 Score: ", R2_Score_lr)

2.2 随机森林回归

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn import metrics#加载模型训练
RandomForest_R = RandomForestRegressor()
RandomForest_R.fit(x_train, y_train)# 预测
y_pred = RandomForest_R.predict(x_test)# 评估
MAE_Forest= metrics.mean_absolute_error(y_test, y_pred)
MSE_Forest = metrics.mean_squared_error(y_test, y_pred)
RMSE_Forest = metrics.mean_squared_error(y_test, y_pred, squared=False)
R2_Score_Forest = r2_score(y_test, y_pred)
print("LinearRegression 评估")
print("MAE: ", MAE_Forest)
print("MSE: ", MSE_Forest)
print("RMSE: ", RMSE_Forest)
print("R2 Score: ", R2_Score_Forest)

2.3 GradientBoostingRegressor梯度提升树回归

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.GradientBoostingRegressor.html

这里是引用梯度提升树（GradientBoosting）是一种集成学习方法，通过构建多个弱预测模型（通常是决策树），然后将它们组合成一个强预测模型。梯度提升树通过迭代的方式训练决策树模型，每一次迭代都会针对之前迭代的残差进行拟合。它通过梯度下降的方式逐步改进模型，以最小化损失函数。
梯度提升树在每一轮迭代中，通过拟合一个新的弱模型来纠正之前模型的错误。在每一轮迭代中，它会计算出模型的负梯度（残差），然后用新的弱模型去拟合这个负梯度，使得之前模型的残差得到修正。最终，多个弱模型组合成一个强模型，可以用于回归问题和分类问题。

在Scikit-Learn中，GradientBoostingRegressor是基于梯度提升树的回归模型。它可以通过调节树的数量、树的深度以及学习率等超参数来控制模型的复杂度和泛化能力。梯度提升树在处理各种类型的数据集时都表现良好，并且常被用于解决回归问题。

from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor
from sklearn import metrics#加载模型训练
GradientBoosting_R = GradientBoostingRegressor()
GradientBoosting_R.fit(x_train, y_train)# 预测
y_pred = GradientBoosting_R.predict(x_test)# 评估
MAE_GradientBoosting= metrics.mean_absolute_error(y_test, y_pred)
MSE_GradientBoosting = metrics.mean_squared_error(y_test, y_pred)
RMSE_GradientBoosting = metrics.mean_squared_error(y_test, y_pred, squared=False)
R2_Score_GradientBoosting = r2_score(y_test, y_pred)
print("GradientBoostingRegressor 评估")
print("MAE: ", MAE_GradientBoosting)
print("MSE: ", MSE_GradientBoosting)
print("RMSE: ", RMSE_GradientBoosting)
print("R2 Score: ", R2_Score_GradientBoosting)

2.4 Lasso回归

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.Lasso.html#sklearn.linear_model.Lasso

Lasso回归（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator Regression）是一种线性回归方法，它利用L1正则化来限制模型参数的大小，并倾向于产生稀疏模型。与传统的最小二乘法不同，Lasso回归在优化目标函数时，不仅考虑到数据拟合项，还考虑到对模型参数的惩罚项。
Lasso回归的优化目标函数是普通最小二乘法的损失函数加上L1范数的惩罚项

from sklearn.linear_model import Lasso
from sklearn import metrics#加载模型训练
Lasso_R = Lasso()
Lasso_R.fit(x_train, y_train)# 预测
y_pred = Lasso_R.predict(x_test)# 评估
MAE_Lasso= metrics.mean_absolute_error(y_test, y_pred)
MSE_Lasso = metrics.mean_squared_error(y_test, y_pred)
RMSE_Lasso = metrics.mean_squared_error(y_test, y_pred, squared=False)
R2_Score_Lasso = r2_score(y_test, y_pred)
print("Lasso 评估")
print("MAE: ", MAE_Lasso)
print("MSE: ", MSE_Lasso)
print("RMSE: ", RMSE_Lasso)
print("R2 Score: ", R2_Score_Lasso)

2.5 Ridge岭回归

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.Ridge.html#sklearn.linear_model.Ridge

from sklearn.linear_model import Ridge
from sklearn import metrics#加载模型训练
Ridge_R = Ridge()
Ridge_R.fit(x_train, y_train)# 预测
y_pred = Ridge_R.predict(x_test)# 评估
MAE_Ridge= metrics.mean_absolute_error(y_test, y_pred)
MSE_Ridge = metrics.mean_squared_error(y_test, y_pred)
RMSE_Ridge = metrics.mean_squared_error(y_test, y_pred, squared=False)
R2_Score_Ridge = r2_score(y_test, y_pred)
print("RidgeCV 评估")
print("MAE: ", MAE_Ridge)
print("MSE: ", MSE_Ridge)
print("RMSE: ", RMSE_Ridge)
print("R2 Score: ", R2_Score_Ridge)

2.6 Elastic Net回归

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.ElasticNet.html

Elastic Net回归是一种结合了岭回归（Ridge Regression）和Lasso回归（Lasso
Regression）的线性回归模型。它通过结合L1和L2正则化惩罚项来克服岭回归和Lasso回归各自的限制，以达到更好的预测性能。

岭回归使用L2正则化，它通过向损失函数添加一个惩罚项来限制模型参数的大小，防止过拟合。Lasso回归使用L1正则化，它倾向于产生稀疏的模型，即使大部分特征对目标变量没有影响，也会将它们的系数缩减为零。

Elastic
Net回归结合了L1和L2正则化的优点，可以同时产生稀疏模型并减少多重共线性带来的影响。它的损失函数包括数据拟合项和正则化项，其中正则化项是L1和L2范数的线性组合。

Elastic Net回归在特征维度很高，且特征之间存在相关性时很有用。它可以用于特征选择和回归分析，尤其适用于处理实际数据集中的复杂问题。

from sklearn.linear_model import ElasticNet
from sklearn import metrics# 使用训练数据拟合模型
elastic_net = ElasticNet()
elastic_net.fit(x_train, y_train)# 预测
y_pred = elastic_net.predict(x_test)# 评估
MAE_ElasticNet= metrics.mean_absolute_error(y_test, y_pred)
MSE_ElasticNet = metrics.mean_squared_error(y_test, y_pred)
RMSE_ElasticNet = metrics.mean_squared_error(y_test, y_pred, squared=False)
R2_Score_ElasticNet = r2_score(y_test, y_pred)
print("ElasticNet 评估")
print("MAE: ", MAE_ElasticNet)
print("MSE: ", MSE_ElasticNet)
print("RMSE: ", RMSE_ElasticNet)
print("R2 Score: ", R2_Score_ElasticNet)

2.7 DecisionTreeRegressor决策树模型

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.tree.DecisionTreeRegressor.html

from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor
from sklearn import metricsdecision_tree = DecisionTreeRegressor()
decision_tree.fit(x_train, y_train)y_pred = decision_tree.predict(x_test)# 评估
MAE_decision_tree= metrics.mean_absolute_error(y_test, y_pred)
MSE_decision_tree = metrics.mean_squared_error(y_test, y_pred)
RMSE_decision_tree = metrics.mean_squared_error(y_test, y_pred, squared=False)
R2_Score_decision_tree = r2_score(y_test, y_pred)
print("DecisionTreeRegressor 评估")
print("MAE: ", MAE_decision_tree)
print("MSE: ", MSE_decision_tree)
print("RMSE: ", RMSE_decision_tree)
print("R2 Score: ", R2_Score_decision_tree)

自动化模型加评估

from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor
from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor
from sklearn.linear_model import Lasso
from sklearn.linear_model import Ridge
from sklearn.linear_model import ElasticNet
from sklearn.tree import DecisionTreeRegressorfrom sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error, mean_squared_error, r2_scoremodellist = [LinearRegression,RandomForestRegressor,GradientBoostingRegressor,Lasso,Ridge,ElasticNet,DecisionTreeRegressor]
namelist = ['LinearRegression','RandomForest','GradientBoosting','Lasso','Ridge','ElasticNet','DecisionTree']
RMSE = []
R2_Score = []for  i in range(len(modellist)):mymodel = modellist[i]tr_model = mymodel()tr_model.fit(x_train, y_train)y_pred = tr_model.predict(x_train)print(f'{namelist[i]} 模型评估 \n  MAE:{mean_absolute_error(y_train, y_pred)} MSE:{mean_squared_error(y_train, y_pred)} RMSE:{mean_squared_error(y_train,y_pred, squared=False)} R2 Score:{r2_score(y_train, y_pred)}')y_pred = tr_model.predict(x_test)RMSE.append(mean_squared_error(y_test,y_pred, squared=False))R2_Score.append(r2_score(y_test, y_pred))
data_show = pd.concat([pd.DataFrame(RMSE),pd.DataFrame(R2_Score),pd.DataFrame(namelist)],axis=1)    
data_show.columns = ['RMSE','R2_Score','model']
data_show