【机器学习基础】正则化-编程知识

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💡本期内容：针对前面的三个模型，在使用他们进行实际预测与分类时，会产生一系列对于不同的数据集的特别的问题，这篇文章就来有针对性的说一下！

文章目录

1 过拟合问题
- 1.1 回归问题中的过拟合
- 1.2 分类问题中的过拟合
- 1.3 如何解决
2 代价函数（cost function）
- 2.1 正则化参数
3 基于正则化的线性回归
- 3.1 加入正则化参数后的梯度下降算法
- 3.2 加入正则化参数后的正规方程
4 基于正则化的逻辑回归

1 过拟合问题

如果我们有非常多的特征，我们通过学习得到的假设可能能够非常好地适应训练集（代价函数可能几乎为 0），但是可能会不能推广到新的数据。

1.1 回归问题中的过拟合

在这里插入图片描述
在线性回归中，我们可能遇到上面这几个问题：
第一个属于高偏差，欠拟合，不能很好地适应我们的训练集；
第三个属于高方差，模型过于强调拟合原始数据，而不能适应新的数据集，属于过拟合。
我们可以看出，若给出一个新的值使之预测，它将表现的很差，是过拟合，虽然能非常好地适应我们的训练集但在新输入变量进行预测时可能会效果不好；而中间的模型似乎最合适。

1.2 分类问题中的过拟合

同样，在逻辑回归中，我们也可能遇到这些问题：
在这里插入图片描述
𝑥 的次数越高，拟合的越好，但相应的预测的能力就可能变差。

1.3 如何解决

问题是，如果我们发现了过拟合问题，应该如何处理？

丢弃一些不能帮助我们正确预测的特征。可以是手工选择保留哪些特征，或者使用一些模型选择的算法来帮忙（例如 PCA）
正则化。保留所有的特征，但是减少参数的大小（magnitude）。

2 代价函数（cost function）

上面的回归问题中如果我们的假设函数是 $ℎ_{\theta} (x) = \theta_0 + \theta_1x_1 + \theta_2x_2^2 + \theta_3x_3^ 3 + \theta_4x_4^4$

我们可以从之前的事例中看出，正是那些高次项导致了过拟合的产生，所以如果我们能让这些高次项的系数接近于 0 的话，我们就能很好的拟合了。所以我们要做的就是在一定程度上减小这些参数𝜃 的值，这就是正则化的基本原理。我们决定要减少𝜃3和𝜃4的大小，我们要做的便是修改代价函数，在其中𝜃3和𝜃4 设置一点惩罚。这样做的话，我们在尝试最小化代价时也需要将这个惩罚纳入考虑中，并最终导致选择较小一些的𝜃3和𝜃4。
在这里插入图片描述
这样做的目的是弱化特征对拟合模型的影响，在不减少特征的情况下改变特征的权重。