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天软指数基金因子库

天软始终致力于构建完善而丰富的因子库服务体系，陆续推出了股票因子、基金因子、多因子系列等众多因子数据及评价数据。

2024年天软将继续推进各品种因子的深入研究，开年之际天软推出指数基金因子库，提供市场上用于研究ETF、LOF、普通场外基金等各类指数基金的因子库。

此前天软曾推出主动权益型基金的因子库，本次推出的指数基金因子库则是对其的完善和补充。

主动权益型基金因子库

指数基金因子库

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天软指数基金因子库将包含基本面、跟踪能力、流动性、交投偏离等4类因子，共计29个因子。一方面从基金规模、费率等基本面数据以及指数基金跟踪误差数据出发，用以刻画市场指数基金的表现；另一方面针对上市交易型指数基金，推出用以刻画基金流动性以及交投偏离等因子，反映ETF、LOF基金的市场交易活跃度等情况。

数据范例-ETF市场概览

指数基金因子对应的样本池包含了ETF、LOF、普通场外指数基金，ETF基金则是其中的代表性样本，也是实际投资中最常使用的投资标的。而利用指数基金因子库则可以实现对于ETF市场的跟踪，查看ETF基金的定期表现。

注：以上数据来自于天软《ETF基金市场全景定期报告-2024.01期》

数据应用-指数与ETF选择

ETF基金产品如何评价以及优选，可从两方面进行着手：

1、指数层次：其跟踪的指数表现；

2、基金层次：市场上基金的交易表现。

此前天软已发布了指数因子库，其中便包含了市场上常见的473个指数，可以帮助我们分析市场宽基、行业、主题等各类市场指数。

注：更多数据请参考天软《指数因子库》

而本次发布的指数基金因子库，其中包含了市场上常见的ETF、LOF、普通场外指数基金等指数基金，可以帮助我们分析市场ETF交易的表现，帮助选择最终的投资标的（以跟踪沪深300的ETF基金为例）