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1、加减仓模型的编写
加减仓模型,允许连续出开仓信号或者连续出平仓信号,可以实现加仓、减仓。
支持的指令:BK(N)、BP(N)、SK(N)、SP(N)、CLOSEOUT、STOP、STOP1、BPK(N)、SPK(N),不支持不带手数的开平仓指令。
(1)支持指令分组。
(2)默认同一指令行不能连出多个信号,如果想实现同一指令行连续出N个信号,需要用 TRADE_AGAIN函数。
(3)多个指令条件同时满足时,按条件语句编写的先后顺序执行信号。
2、模组的加载初始化
运行单元有历史信号:
加载时根据历史信号自动加载模组,模组后续运行根据历史最后信号和理论持仓,计算并执行模型后续发出的信号。
运行单元没有历史信号:
从设置的信号计算开始时间开始计算、执行信号。
清除历史信号重新运行:
用户手动输入信号方向和信号价格。模组后续运行,以带入的信号以及持仓,计算并执行模型后续出的信号。
3、信号的下单手数
按照指令里写的手数下单(模组可用资金不足,根据可开仓手数执行);
可以用MYVOL函数取模组中的设定的下单手数,例如:BK(2*MYVOL)。
4、重置单元持仓
(1)当前是开仓信号(BK(N)、SK(N)、BPK(N)、SPK(N))的状态下:重置单元持仓的手数不能大于单元理论持仓。
(2)当前是平仓信号(SP(N)、BP(N)、CLOSEOUT)的状态下:
理论持仓大于0,可重置单元持仓,手数不能大于单元理论持仓;
理论持仓小于等于0,不能重置单元持仓。
5、加减仓模型根据模组持仓来计算下一个信号
(1)模组当前单元的理论持仓为0的情况下,找开仓信号(BK或SK),先找到的有效;
(2)开仓信号后,可以出现继续加仓信号、再减仓信号、反手信号或清仓信号;
(3)平仓信号后,可以出现继续减仓信号、再加仓信号或清仓信号;
6、信号的下单执行规则
(1)开仓信号发出时,不管当前单元中是否有挂单,直接发出开仓指令;
(2)平仓信号发出时:
① 如果之前发出的开仓信号还未执行将不再执行;
② 如果之前发出的开仓信号有挂单(还没有成交或部分成交),先撤掉当前模组所有的开仓挂单,然后执行平仓指令(平实际的模组持仓手数,如果0手持仓就不发委托);
(3)在系统正在执行信号消失处理的情况下,必须等信号消失处理完,再执行新的信号;
(4)信号消失的处理:
① 对应的信号还未发出委托,则停止执行该信号;
② 对应的信号有挂单,但是还没有成交,撤掉挂单;
③ 对应的开仓信号已经委托并且成交(全部成交或部分成交),则平仓对应手数,恢复0持仓状态;
④ 对应的平仓信号已经委托并且成交(全部成交或部分成交),则新开仓对应手数,恢复以前的持仓状态。