[日记]轻量回测框架 Backtesting.py 与 Streamlit集成

找到一个目前觉得比较轻量级的框架，结构简单易用，几行代码搞定即可搞定回测。
对于回测结果提供可视化的图表分析。如下图：

同时提供常用的收益和风险指标数据作为量化分析的参考。

与Streamlit集成

选择最新版本安装

PyPI目前默认的版本是（0.3.3），显示回测的图表时（bt.plot()）会产生异常，新的版本修复了这个问题，因此建议使用最新的版本。

pip install git+https://github.com/kernc/backtesting.py.git

参见Issue：https://github.com/kernc/backtesting.py/issues/1158#issuecomment-2232993016

关于数据

• 初始化的交易数据为pd.DataFrame类型，包含的列有： Date、Open、High、Low、Close和 （可选）Volume。
• 列名的首字母大写
• Date 作为字段，最好同时将其作为字符串类型的索引，这样对于后边图表输出比较好。

今天就对付一篇吧，交作业啦～～～

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