龙哥量化:TB交易开拓者_趋势跟踪策略_多策略对单品种_A00011880206期货量化策略,严格的用样本内参数, 跑样本外数据,滚动测试未来行情

news/2024/11/15 1:05:29/文章来源:https://www.cnblogs.com/long136/p/18370653

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量化策略介绍

  投资标的:菜籽油(多策略对单品种)。

  策略分类:趋势策略。

  策略周期:3分钟。

  策略风格:短线波段,连续持仓。

  资金要求:本金10万,1个品种,三个策略都是一手,不按仓位比例加仓,约17%仓位。

  量化软件:TB交易开拓者,C++语言。

  交易成本:手续费、开平各1滑点(2跳)

前面介绍过这个策略了, 使用方式是, 只使用2个参数,直接闭眼用一年时间的3分钟K线,约27780根K线(2023.6.27---2024.6.27)优化参数,跑未来的行情(2024.6.28--到现在),但是这种方式也有个bug,比如一年中有两拨大行情,而且都持续一个月,那么其余10个月的行情的参数,会被这两个月带偏,哎, 实在愁啊,圣杯太难了,

所以,还是用规规矩矩的办法,滚动的回测,用样本内行情优化出参数, 跑样本外行情,然后再把样本外的交易拼接起来,

说明:3分钟K线,主连合约(不用指数合约),样本内行情6个月,样本外行情1个月。

看研究的截图吧

下面的是样本内优化记录

下面的是2022.11.02---2023.4.28期间,  6个月的样本内优化的结果

然后,看一下,在2023年5月的表现

看起来,5月份是赚钱了,那么我把2023年5月4日----2024年8月20日  的样本外测试记录都串联起来,看一下表现

下图是研究记录

下图是串联的交易记录

看一下策略指标

看一下曲线

总结:

1. 重拾信心,继续挂在云服务器上,模拟交易。

2. 本策略保证金占用1.7万,如果有大佬愿意扔几万试水,我在此拜谢

3. 继续研究期货量化策略,实现多策略多品种对冲。

4. 小经验:参数就2个, 不能多,多了容易过度优化, 还是用样本内,样本外参数。

5. 有的看官可能发现, 串联的交易记录,在每月初月末怎么衔接的,我的想法是16段,15次衔接,要么吃亏,要么占便宜,得,我都不要了。串联的行情交易4200多次, 这15次衔接交易不超过50次吧, 所以忽略影响也不大。

另外,如果有朋友需要把自己的想法写成量化策略的, 可以加我龙哥微信:Long622889

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