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也可以把您的通达信,文华技术指标改成TB交易开拓者的自动交易量化策略。
量化策略介绍
投资标的:菜籽油(多策略对单品种)。
策略分类:趋势策略。
策略周期:3分钟。
策略风格:短线波段,连续持仓。
资金要求:本金10万,1个品种,三个策略都是一手,不按仓位比例加仓,约17%仓位。
量化软件:TB交易开拓者,C++语言。
交易成本:手续费、开平各1滑点(2跳)
前面介绍过这个策略了, 使用方式是, 只使用2个参数,直接闭眼用一年时间的3分钟K线,约27780根K线(2023.6.27---2024.6.27)优化参数,跑未来的行情(2024.6.28--到现在),但是这种方式也有个bug,比如一年中有两拨大行情,而且都持续一个月,那么其余10个月的行情的参数,会被这两个月带偏,哎, 实在愁啊,圣杯太难了,
所以,还是用规规矩矩的办法,滚动的回测,用样本内行情优化出参数, 跑样本外行情,然后再把样本外的交易拼接起来,
说明:3分钟K线,主连合约(不用指数合约),样本内行情6个月,样本外行情1个月。
看研究的截图吧
下面的是样本内优化记录
下面的是2022.11.02---2023.4.28期间, 6个月的样本内优化的结果
然后,看一下,在2023年5月的表现
看起来,5月份是赚钱了,那么我把2023年5月4日----2024年8月20日 的样本外测试记录都串联起来,看一下表现
下图是研究记录
下图是串联的交易记录
看一下策略指标
看一下曲线
总结:
1. 重拾信心,继续挂在云服务器上,模拟交易。
2. 本策略保证金占用1.7万,如果有大佬愿意扔几万试水,我在此拜谢
3. 继续研究期货量化策略,实现多策略多品种对冲。
4. 小经验:参数就2个, 不能多,多了容易过度优化, 还是用样本内,样本外参数。
5. 有的看官可能发现, 串联的交易记录,在每月初月末怎么衔接的,我的想法是16段,15次衔接,要么吃亏,要么占便宜,得,我都不要了。串联的行情交易4200多次, 这15次衔接交易不超过50次吧, 所以忽略影响也不大。
另外,如果有朋友需要把自己的想法写成量化策略的, 可以加我龙哥微信:Long622889