GBDT模型 0基础小白也能懂（附代码）
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啥是GBDT
GBDT（Gradient Boosting Decision Tree），全名叫梯度提升决策树，是一种迭代的决策树算法，又叫 MART（Multiple Additive Regression Tree），它通过构造一组弱的学习器（树），并把多颗决策树的结果累加起来作为最终的预测输出。该算法将决策树与集成思想进行了有效的结合。
Gradient Boosting里的boosting是啥?
Boosting方法训练基分类器时采用串行的方式，各个基分类器之间有依赖。它的基本思路是将基分类器层层叠加，每一层在训练的时候，对前一层基分类器分错的样本，给予更高的权重（并根据前一个基分类器的表现计算误差。对于分类正确的样本，它们的权重保持不变或减少；对于分类错误的样本，算法会增加它们的权重）。测试时，根据各层分类器的结果的加权得到最终结果。
Bagging 与 Boosting 的串行训练方式不同，Bagging 方法在训练过程中，各基分类器之间无强依赖，可以进行并行训练。
GBDT详解
所有弱分类器的结果相加等于预测值。
每次都以当前预测为基准，下一个弱分类器去拟合误差函数对预测值的残差（预测值与真实值之间的误差）。
GBDT的弱分类器使用的是树模型。
实际工程实现里，GBDT 是计算负梯度，用负梯度近似残差，而不是像这样简单相减
1）GBDT与负梯度近似残差
回归任务下，GBDT在每一轮的迭代时对每个样本都会有一个预测值，此时的损失函数为均方差损失函数：
可以看出，当损失函数选用「均方误差损失」时，每一次拟合的值就是（真实值-预测值），即残差。
2）GBDT训练过程
我们来借助1个简单的例子理解一下 GBDT 的训练过程。假定训练集只有4个人\(A,B,C,D\)，他们的年龄分别是\((14,16,24,26)\)。身份分别是高一学生，高三学生，应届毕业生，已工作两年。为了按照特征预测年龄
先用回归树训练后看结果，里面分的节点只是例子，没啥具体含义，先按购物金额分一下，再按上网时间或者上网时段分一下
接下来改用 GBDT 来训练。由于样本数据少，我们限定叶子节点最多为2即每棵树都只有一个分枝），并且限定树的棵树为2。先按照购物金额来分出一棵树：
上图中的树很好理解：\(A,B\) 年龄较为相近，\(C,D\) 年龄较为相近，被分为左右两支，每支用平均年龄作为预测值。
- 我们计算残差（即「实际值」-「预测值」），所以\(A\)的残差 \(15-1=14\)。
- 这里 \(A\) 的「预测值」是指前面所有树预测结果累加的和，在当前情形下前序只有一棵树，所以直接是 \(15\)，其他多树的复杂场景下需要累加计算作为 \(A\) 的预测值。
那么到这里预测完成，接下来就是要用一个弱分类器(树)去拟合误差函数对预测值的残差（预测值与真实值之间的误差）
上图中的树就是残差学习的过程了，里面提问和回答同样也只是例子：
- 把 \(A,B,C,D\) 的值换作残差 \(-1,1,-1,1\)，再构建一棵树学习，这棵树只有两个值 \(1\) 和 \(-1\)，直接分成两个节点：\(A,C\) 在左边，\(B,D\) 在右边。
- 这棵树学习残差，在我们当前这个简单的场景下，已经能保证预测值和实际值（上一轮残差）相等了。
- 我们把这棵树的预测值累加到第一棵树上的预测结果上，就能得到真实年龄，这个简单例子中每个人都完美匹配，得到了真实的预测值。
最终的预测过程是这样的：
- \(A\)：高一学生，购物较少，经常问学长问题，真实年龄 14 岁，预测年龄 15-1
- \(B\)：高三学生，购物较少，经常被学弟提问，真实年龄 16 岁，预测年龄 15+1
- \(C\)：应届毕业生，购物较多，经常问学长问题，真实年龄 24 岁，预测年龄 25-1
- \(D\)：工作两年员工，购物较多，经常被学弟提问，真实年龄 26 岁，预测年龄 25+1
综上，GBDT 需要将多棵树的得分累加得到最终的预测得分，且每轮迭代，都是在现有树的基础上，增加一棵新的树去拟合前面树的预测值与真实值之间的残差。
梯度提升 vs 梯度下降
下面我们来对比一下「梯度提升」与「梯度下降」。这两种迭代优化算法，都是在每1轮迭代中，利用损失函数负梯度方向的信息，更新当前模型，只不过：
梯度提升（比如前面的GBDT）：通过构建多个弱学习器，在函数空间中逼近最优解，不需要模型参数化，利用损失函数的负梯度逐步优化模型。
梯度下降（比如线性回归，逻辑回归）：通过参数化的模型，利用损失函数的梯度更新参数，最终找到使损失最小的参数。
优缺点
随机森林 vs GBDT
何时使用哪个模型？
使用随机森林：如果你需要快速构建一个可用的模型，并且数据量较大，可以考虑使用随机森林。它对参数的敏感性较低，容易调参，适用于初步探索。
使用GBDT：如果你在追求更高的模型精度，尤其是在较复杂的数据集上，GBDT 通常表现更好，但需要更多的时间来调整超参数。
代码实现
还是用加州房价数据集
# 导入必要的库
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import fetch_california_housing
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score# 1. 加载加州房价数据集
data = fetch_california_housing()
X = data.data # 特征矩阵
y = data.target # 目标变量（房价）# 2. 划分训练集和测试集
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42)# 3. 创建GBDT回归模型
# n_estimators: 基分类器的数量
# learning_rate: 每个基分类器的学习率
# max_depth: 决策树的最大深度
gbdt_regressor = GradientBoostingRegressor(n_estimators=100, learning_rate=0.1, max_depth=3, random_state=42)# 4. 训练模型
gbdt_regressor.fit(X_train, y_train)# 5. 进行预测
y_pred_train = gbdt_regressor.predict(X_train)
y_pred_test = gbdt_regressor.predict(X_test)# 6. 评估模型# 计算测试集的均方误差
mse_test = mean_squared_error(y_test, y_pred_test)
print(f"Mean Squared Error (Test): {mse_test:.2f}")# 计算训练集的均方误差
mse_train = mean_squared_error(y_train, y_pred_train)
print(f"Mean Squared Error (Train): {mse_train:.2f}")# 计算R²得分
r2_test = r2_score(y_test, y_pred_test)
r2_train = r2_score(y_train, y_pred_train)
print(f"R² Score (Test): {r2_test:.2f}")
print(f"R² Score (Train): {r2_train:.2f}")# 7. 可视化GBDT的预测结果（实际值 vs. 预测值）
plt.scatter(y_test, y_pred_test, alpha=0.5)
plt.xlabel('Actual Prices')
plt.ylabel('Predicted Prices')
plt.title('Actual vs Predicted Prices (GBDT)')
plt.show()
结果如下
Mean Squared Error (Test): 0.29
Mean Squared Error (Train): 0.26
R² Score (Test): 0.78
R² Score (Train): 0.81
和我们之前的决策树相比明显好了很多，毕竟这里数据规模不大。
