第六章-投资组合优化：均值-方差模型

结合收益模型和风险模型做投资组合优化，期望在控制风险的同时，取得尽可能高的收益。

Markowitz均值-方差模型

求解目标：

\[\underset {w}{min} \quad R^{\prime}w-\frac{\zeta}{2}w^{\prime} \Sigma w \]

一方面，它想要找到股票组合权重向量\(w\)，使得组合收益\(R^{\prime}w\)尽可能大。另一方面，又对风险\(w^{\prime} \Sigma w\)做了惩罚。