核心思路
【Implied volatility surface predictability: The case of commodity markets】
半参数化模型:利用各种参数(或者因子)对隐含波动率进行降维(静态参数化因子模型),对参数化因子的时间序列进行间接的建模
基于非对称…
例题 1.首先构造初始表,如下表所示。 A B C D E ABC a1 a2 a3 b14 b15 CD b21 b22 a3 a4 b15 DE b31 b32 b33 a4 a5 2.遍历函数依赖,对AB→C,因各元组的第一、二列没有相同的分量,所以表不改变。 3.由C→D…